De nettopositie voor leveraged funds - meestal hedgefondsen en verschillende soorten geldbeheerders, waaronder commodity trading advisors (CTA's) - was 24.158 contracten short, vergeleken met een nettotekortpositie van ongeveer 70.000 contracten in de voorgaande week, zo bleek uit gegevens vanaf 6 augustus.
Dat is de grootste verandering in de wekelijkse netto positionering in de yen door hefboomfondsen sinds maart 2011, blijkt uit gegevens van LSEG.
"Deze week markeerde het hoogtepunt van de grootste short squeeze in 17 jaar, met leveraged funds en andere speculanten die hun inzetten tegen de valuta afbouwen in het snelste maandelijkse tempo sinds augustus 2007," zei Karl Schamotta, chief market strategist bij betalingsbedrijf Corpay.
"Om Mike Tyson te parafraseren, iedereen heeft een plan totdat de yen ze op hun bek slaat," zei hij, verwijzend naar de Amerikaanse bokser.
De wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten, en met name die van Japan, werden deze week opgeschrikt door een afbouw van de enorm populaire yen carry trade.
Die handel, waarbij men yen leent tegen een lage prijs om te beleggen in andere valuta's en activa met een hoger rendement, wordt verstoord door de Japanse renteverhogingen, een volatiele yen en op handen zijnde renteverlagingen in de Verenigde Staten en andere economieën.
De Amerikaanse dollar is de afgelopen maand 9% gedaald ten opzichte van de yen.
