Hedgefondsen hebben in een week tussen 2 en 8 augustus in het snelste tempo in meer dan vijf jaar bearish bets op Japanse aandelen geplaatst, toen de Nikkei op 5 augustus de slechtste dag voor de index beleefde sinds Black Monday in 1987, aldus Goldman Sachs in een notitie op vrijdag.

De bank zei dat aandelen long/short hedgefondsen 1,7 shorts, of weddenschappen op aandelen die zullen dalen, toevoegden voor elke verkochte long positie in de week tussen 2 aug. en 8 aug.

Japanse aandelen stortten maandag in als gevolg van een sell-off die werd veroorzaakt door economische zorgen en het afwikkelen van een populaire yenhandel die beleggingen in aandelen financierde, wat zijn weerslag had op de markten wereldwijd.

Portefeuillebeheerders verkochten netto Japanse aandelen in vier van de vijf handelsdagen die eindigden op 8 aug. Dinsdag was de enige dag dat ze meer kochten dan shorts toevoegden.

Goldman Sachs zei dat de netto blootstelling van hedgefondsen aan Japanse aandelen donderdag 4,8% bedroeg, een daling ten opzichte van 5,6% een week eerder.

Terwijl de onrust zich overzee verspreidde, bleven hedgefondsen voor de vierde achtereenvolgende week bearish op wereldwijde aandelen en voegden ze meer shortposities toe, aldus de bank.

Goldman Sachs is een van de grootste prime brokers ter wereld en volgt de stromen van haar hedgefondsklanten om verslag uit te brengen over trends.

Wereldwijde fundamentele long/short hedgefondsen voor aandelen daalden met 1,34% in de week te midden van de marktrout, terwijl systematische long/short fondsen stegen met 0,77%. (Verslaggeving door Carolina Mandl in New York; Bewerking door Chris Reese en Jonathan Oatis)