Het agentschap drong er bij de makelaars-handelaars op aan het tegenpartijrisico nauwlettend in het oog te houden, "zoveel mogelijk" marge of onderpand van de tegenpartijen te innen, en hun posities aan stresstests te onderwerpen.
De wereldwijde aandelen- en grondstoffenmarkten zijn ongewoon volatiel geweest in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne en een reeks westerse vergeldingssancties tegen het financiële systeem en de olie-export van Rusland.
Wilde schommelingen in de prijzen van olie, metalen en andere grondstoffen hebben vorige week tot meer margestortingen bij clearing- en handelskantoren geleid, waardoor tegenpartijen gedwongen werden uit het geld te komen om liquide onderpand te storten dat zij moesten verpanden om hun transacties veilig te stellen.
Plotselinge, grote margestortingen kunnen financiële spanningen veroorzaken bij tegenpartijen die niet over voldoende liquide activa beschikken.
"Het personeel dringt er bij de makelaars-handelaars op aan voldoende informatie in te winnen om de totale posities van de tegenpartijen te bepalen op alle markten waar zich liquiditeitsproblemen kunnen voordoen, en met de tegenpartijen samen te werken om het risico te beperken," aldus de SEC.
De regelgevers zijn gevoeliger voor problemen met de controles van de tegenpartijrisico's van makelaars/handelaars, nadat vorig jaar verschillende makelaars/handelaars verliezen van ongeveer $10 miljard hadden geleden op derivatentransacties die zij hadden gesloten met het New Yorkse family office Archegos.
Op maandag zei de SEC dat "geconcentreerde posities" onder prime broker-tegenpartijen "bijzondere zorgen baren" en dat makelaars gegevens moeten verzamelen om de totale blootstelling van tegenpartijen te bepalen, aldus de SEC.
