"We hebben de risico's verminderd na de prijsactie op de markt deze maand," zei het hedgefonds in de brief die door Reuters werd gezien. Het voegde eraan toe dat de liquiditeiten "op een gezond niveau" blijven en dat tegenpartijen niet om extra marge hebben gevraagd.

Rokos verloor deze maand tot en met 17 maart 15,3% en heeft tot nu toe dit jaar 9,8% verloren.

Veel hedgefondsen zijn zwaar op het verkeerde been gezet door de hoge volatiliteit op de obligatiemarkt. Beleggers waren extreem bearish op Amerikaanse Treasuries, maar de snelle ineenstorting van Silicon Valley Bank dwong handelaren om hun weddenschappen op hogere rentes om te keren.

Rokos, dat ongeveer $15,5 miljard beheert, vertelde beleggers ook dat het geen rol speelde in discussies over recente verliezen met weddenschappen op Amerikaanse staatsobligaties tussen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de Britse Financial Conduct Authority.

Op vrijdag meldde de Financial Times dat SEC-voorzitter Gary Gensler Rokos ter sprake bracht tijdens gesprekken met Britse toezichthouders, na de verliezen.

Het hedgefonds vertelde beleggers dat het nog steeds normale interacties heeft met toezichthouders en dat zij geen specifieke zorgen over het bedrijf hebben geuit.

Het nieuws over de brief werd voor het eerst gemeld door Bloomberg.